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888贵宾会app:自动练习的方法简化了投资者的操作流程

时间:2021/7/21 15:40:28   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:首先,如果买方提交行使的最低利润金额,行使的条件是合同的实际价值大于买方提交的最低利润金额和交易所规定的行使(履约)费,两者以较大者为准;第二,如果买方未提交行使的最低利润额,行使的条件是合同的实际价值大于交易所规定的行使(履约)费。当买方的立场不符合上述两点时,应视为放弃行使。期权买方可于到期日的9:30-15:15...
首先,如果买方提交行使的最低利润金额,行使的条件是合同的实际价值大于买方提交的最低利润金额和交易所规定的行使(履约)费,两者以较大者为准;第二,如果买方未提交行使的最低利润额,行使的条件是合同的实际价值大于交易所规定的行使(履约)费。

当买方的立场不符合上述两点时,应视为放弃行使。期权买方可于到期日的9:30-15:15向交易所提交行使的最低利润金额。其中期权合约的实际价值是最后一个交易日的结算价格乘以合约乘数。股票指数期权合约行使损益=∑(最后一个交易日结算价格××数量看涨期权合约行使合同乘数)+∑(最后一个交易日结算价格××合同数量的认沽期权合约行使乘数数值)-∑(最后一个交易日结算价格×号执行看跌期权合约×合约乘数)-∑(最后一个交易日结算价格×售出看跌期权行权数量×合约乘数)。

现金交割的沪深300指数期权在到期日自动行权。到期时,投资者无需提交行使申请,符合条件的期权合约交易所将自动行使该权利。自动练习的方法简化了投资者的操作流程,投资者不必担心因为忘记练习或错误练习而造成损失,降低了交割时的操作风险。期权合约行权后,交易所将在最后一个交易日按结算价格进行现金交割,并结清相应头寸。

交易所以交割结算价格为基准,确定股票指数期权最后一个交易日的结算价格,转移买卖双方的损益。股票指数期权交割结算价格为标的指数在最后一个交易日最后两小时内的算术平均价格。例如,IO2006-C-4050合约最后一个交易日的结算价格=合约交割结算价格-合约行权价格= 4094.62-4050 = 44.62,合约的期权利润=交易日结算价格×合约乘数= 44.62 × 100 = 4462元。

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